Korku vs Açgözlülük
Ticaret piyasalarında genellikle bu iki duygu yaygındır. Korku duygusu, varlık sahiplerinden gelen satış baskısını artırır ve fiyatı düşürür, açgözlülük ise alım baskısını artırır ve fiyatı yükseltir. Hepimiz genelde işlemlerimizde en fazla kazancı ya da en az zararı elde etmek isteriz, ancak bu istek genellikle tam anlamıyla gerçekleşmez. Bir işleme girme veya çıkma noktalarını doğru bulmak, yatırımcıların en büyük endişesidir. Bu noktaları tespit etmek her zaman kolay değildir ve her zaman doğru cevaplar yoktur. Sorun şu ki, bazen tahmin veya hesaplamadaki tek bir hata, önceki tüm kazançları veya sermayeyi silebilir.
Benim deneyimime göre, kripto gibi yüksek riskli piyasalarda korku duygusunu takip etmek daha iyi sonuçlar verir ve daha az risk taşır. Bu yüzden büyük kazançlar için açgözlülüğe odaklanmayan ve en az zararla işlemlerden çıkan korku temelli algoritmalar aradım. Anladığım kadarıyla bu tür algoritmalar uzun vadede daha iyi çalışır ve sonuçları daha düşük riskle makul kazanç sağlar.
Duygular nasıl ölçülür?
Bu makalenin ilk bölümünde belirttiğim gibi, piyasa analiz yöntemlerinden biri fiyatlandırma yöntemidir. Fiyat değişimleri piyasa duyarlılığını yansıtır. Bu nedenle, sadece fiyat değişimlerini gözlemleyip analiz edebilmek yeterlidir. Deneyimlerimize göre Bitcoin’in fiyat değişimleri, diğer birçok kripto parayı da etkiler. Bu nedenle algoritmamızın her zaman Bitcoin fiyat değişimlerini izlemesi ve bunu piyasanın genel duygusunu yansıtan bir gösterge olarak kullanması mantıklıdır.
Kripto piyasalarında göstergeleri ölçmek için farklı yöntemler vardır, ancak ben deneyimsel olarak açılış fiyatına dayalı 20 günlük hareketli ortalama trend çizgisini kullanıyorum. Bu çizgi bana piyasadaki gerçek duyguları daha iyi yansıtıyor.
Aşağıdaki grafik, bu çizginin 10-09-2022 tarihinde Bitcoin için eğilimini göstermektedir. Lütfen son 20 günü mavi kutuda işaretli olan trend çizgisine dikkat edin; bu size ne hissettiriyor? Benim hissim, durumun pek iyi olmadığı yönünde. Sonunda neredeyse yatay hale gelen düşüş eğilimi yukarı dönebilir ama bu hareket henüz başlamadı ve trend çizgisine etkisi olmadı. Bu durumu piyasada korkunun hakim olduğuna dair genel bir sinyal olarak görüyorum.
Duygusal bir ticaret algoritması tasarlamak
Örnek bir algoritmanın nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği inceleyin. Aşağıdaki görsel, bu algoritmaya dayalı bir ticaret robotunun performans raporunu göstermektedir. Bu raporu aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.
Örneğin, kırmızı kutuyla işaretlenmiş bir öğeyi inceleyeceğiz. Aşağıdaki görüntü, 02-10-2022 tarihli SUN-USDT paritesinin durumunu göstermektedir.
20 günlük eğilim çizgisi çizilmiştir. Satın alma kararı verildiğinde, algoritma yalnızca son 20 günlük çizgiye (mavi kutu içinde) bakar ve öncesiyle ilgilenmez. 02/10/2022 tarihinde 20 günlük ortalama değeri 0.00540 ve açılış fiyatı 0.00518’dir, yani fiyat ortalamanın altındadır.
Önceki günlerdeki ortalama değerler birlikte yumuşak eğimli bir düşüş çizgisi oluşturur, bu da bu kripto paranın piyasasında korkunun hakim olduğunu gösterir. Aynı dönemde Bitcoin’in 20 günlük ortalaması ile elde edilen genel piyasa duyarlılığı da bu korkuyu doğrulamaktadır.
Algoritma her dakikada tüm kripto paraları sürekli olarak kontrol eder. Bu varlığın fiyatı açılış fiyatına göre yaklaşık %2.31 artarak 0.0053’e ulaştığında ve trend çizgisine yaklaşsa da hâlâ altında olduğunda, bu artış ve mesafenin azalması alım kararı için yeterlidir. Ancak algoritma korkuya dayalı çalıştığı için alım küçük bir stop-loss (%2 civarı) ile yapılır.
Ancak satış veya işlemden çıkış tamamen belirlenen stop-loss’a bağlıdır ve algoritma takip eden bir stop-loss kullanır. Bu nedenle fiyat arttıkça stop-loss da ona göre yukarı kayar ve fiyatın yaklaşık %2 altında kalır. Son olarak, stop-loss tetiklendiğinde algoritma satış yapar ve işlemi kapatır.
Sonuç
Sunulan algoritma, alım veya satım kararının piyasa duyarlılığına bağlı olduğu ve algoritmanın fiyat değişiklikleri ile bu duyguları daha iyi yansıtan belirli göstergelere dayanarak kararlar vermeye çalıştığı algoritmik ticaret örneklerinden biridir.
